1
如何判斷場外USDT市場是否正常?
USDT的價格能夠讓我們看清市場的健康情況,提前對一些事件做出預測。那麼如何判斷USDT的價格是否正常呢?
由於火幣的整體市場深度較好,我們取火幣的幾個資料指標:
①火幣上BTC的價格($),
②火幣場外BTC價格(¥),
③火幣場外USDT的買入價格,
④火幣場外USDT的賣出價格。
只要滿足市場匯率(場外BTC價格/BTC美元價格)介於場外USDT買入和賣出價格之間,我們就可以認為OTC市場是正常的,USDT的價格也是正常的。
2
Bitfinex多空持倉量
Bitfinex一直是比特幣大戶現貨交易的主要陣地。根據2018年的交易規律統計,每當大B交易所的空頭持倉量接近歷史高位時都會迎來一波大漲,當然這是2018下半年特有的現象。
我們都知道2018年比特幣逐漸走入熊市,這種特有的交易規律或許在下一次熊市可以借鑑。
當然也警醒我們,熊市並不是簡單的單向下跌,即便摸清楚了大方向也要控制好自己的槓桿,避免在市場的上竄下跳中被甩下車。
3
Bitfinex持倉量,同理Okex
同樣是2018年下半年的“熊市定律”,Bitmex交易所的持倉量每每達到11萬個比特幣的持倉量便會有一波“大行情”清理掉判斷錯誤方向的高倍槓桿者,一般經過“大行情”後持倉量降低到9萬個BTC左右。
因為這種現象的存在,所以我們判斷BTC的市場上有“大鱷魚”的存在,他們不斷的畫K線圖矇騙心焦氣躁的投機者不斷下注,“養”到一定籌碼量後落下斷頭刀。
4
重要的期貨交割時間
期貨交割常常會有行情的動盪,儘量避免在臨近交割時做高倍槓桿交易。
OKex周合約交割時間:每週五下午4點鐘
CBOE月度交割時間:CBOE交割時間在月中,芝加哥時間每個月第三週的週三下午2:45,北京時間第二日凌晨4:45。
CME月度交割時間:CME交割時間在月底,倫敦時間每個月最後一週週五下午4點,北京時間晚上11點。
5
OTC市場溢價率
當一個市場具備人氣時,資金表現為不斷的湧入這個市場,造成OTC的場外交易價格通常高於場內的交易價格。而反過來,當人氣漸散時則表現為OTC市場溢價率逐漸降低。
當溢價率低到OTC商家認為不能接受時,他們傾向於在場內將BTC拋售換成USDT,再透過場外將USDT出售。
所以一般可以先看到BTC的溢價率降低,然後蔓延到USDT等穩定幣,形成BTC溢價率接近0,場外USDT漸漸變成負溢價的現象。
當負溢價達到一定程度時,發行USDT的泰達就會選擇回收一部分的USDT來保持他們穩定幣的健康。
6
Bitfinex多頭借貸費率
Bitfinex是最早支援個人借貸的交易所之一,個人可以將BTC存入交易所,並借給其他交易所去“拉盤”或者“砸盤”。
Bitfinex會根據供求情況設定不同的借貸利率,當我們看到USDT的借貸利率高,而BTC的借貸利率低時,或許市場短期有上漲的需求;反過來,當USDT的借貸利率低,而BTC的借貸利率高時,或許市場短期有下跌的需求。
當然這都是短期內的市場供需行為,從長遠看BTC市場還是得看現貨市場的供需情況。
7
Bitmex資金費率
Bitmex資金費率也是觀察短期內市場多空強弱的指標之一。
Bitmex每天有三個結算時間點,到了結算時間點,根據上個時間段內的整體期貨相對現貨的溢價率,多方或者空方(使期貨價格偏離現貨價格的一方)需要向對手支付一定的“手續費”,付出偏離現貨市場的代價。
在特定的時間段,期貨是表現為現貨未來的價格,此時可以在一定程度上表現市場的強弱。
8
Okex期貨溢價率
細心的市場參與者會發現,OKex的季度合約甚至當周合約長時間處於負溢價的狀態,因此常常被人吐槽OKex是比特幣的大空頭。
這種負溢價率很難一直保持,每當到了“結算日”的大動盪後,溢價率都會降低。
例如一月份中旬的一次週五結算日後,OKex的期現溢價率就一直在下降,結合場外OTC的BTC價格變化,就可以初步判斷為是空頭平空,場外出貨,回家過年。
“
你學到了嗎?
或者有其他指標需要補充的,歡迎留言討論~