量化交易是什麼?比特幣適合量化交易嗎?量化交易是指藉助現代統計學和數學的方法，利用計算機技術，透過建模分析、引數最佳化等手段，並從歷史金融資料中提取影響投資的指標，並使用該程式進行自動交易以獲得“超額”收益。這種投資方法稱為量化交易。
隨著數字貨幣的興起和市場的繁榮，量化手段應用於比特幣交易也逐漸流行，而以“搬磚”為代表的“數字貨幣量化交易”在幣圈則是神秘色彩的存在。本期阿瓦隆小學，小編將為大家淺析量化交易在比特幣市場的應用。
比特幣為啥適合量化交易?
首先比特幣交易具備以下特點，使得量化交易與比特幣交易的契合度非常高。
1.無漲跌停限制;24*365不間斷交易;門檻極低，10塊、20錢也行，使用者都可以申請交易所API;
2.不限制交易次數，現貨無手續費;
3.市場繁榮，期貨現貨市場都很活躍;
4.比特幣交易平臺眾多，對於量化投資而言有著更多的套利操作機會。
(人為投資的弊病)
數字貨幣量化投資的操作方式
目前風險比較小的套利方式包括： 在各個交易所之間搬磚套利、利用幣幣交易的順時差價三角套利、在盤口價差較大時進行盤口套利、期貨對沖交易等等。
搬磚套利
搬磚在幣圈是一種相對簡單的賺錢方式，由於全球數字貨幣交易所有上千家，一種數字貨幣可以在多家交易所上市，便存在一個交易所賣得便宜，而另一個交易所賣得貴的情況。
(搬磚套利)
透過量化程式進行操作，從價格低的平臺買入、在價格高的平臺賣出,跨平臺來賺取其中的差價便是“搬磚套利”。目前全球各大虛擬幣交易所都認可的交易所法幣則是比特幣和以太幣。實踐中，用ETH搬磚居多，因為ETH轉賬時間更短，手續費更低。
說白了，其實就像平時我們的“代購”，代購利用匯率或者全球不同的免稅店差價，代購回化妝品後售賣給你，賺取中間的差價。
三角套利
三角套利又叫間接套利或多邊套利，用兩個市場(比如 MANA/USDT，BTC/USDT)的價格相除計算出 MANA/BTC 價格，如果該價格和實際的 MANA/BTC 價格不一致，那麼就可以從中賺取差價。
(三角套路圖例)
盤口套利
當出現盤口價差，透過持有一定的底倉，機器在買一和賣一價格自動保持交易，擷取中間利潤，只要利潤差超過手續費，機器就會自動交易。
在開盤和數字貨幣的價格有大範圍波動的時候，盤口套利效果明顯，在交易疲軟和波動不大時，效果較弱。
由於目前交易所收取手續費交高昂，這個策略的優勢就漸漸消失了。
量化交易的優勢
1、紀律性。
量化投資根據模型的執行結果進行決策，量化交易系統會顯示出該階段下你所選擇的產品相比在成長面上、估值上、資金上、買賣時機上的綜合評價情況，再給予合理的投資建議，可以避免絕大多數的“拍腦袋”決定。
2.系統性。
機器學習的模型優勢在於擁有多層次的模型、透過巨集觀週期、市場結構、估值等多角度，進行分析，並且擁有海量的資料，比人為操作更具備系統性。
3、套利思想。
定量投資透過全面、系統性的掃描捕捉錯誤定價、錯誤估值帶來的機會，從而發現估值窪地，並透過買入低估資產、賣出高估資產而獲利。
量化交易的風險
數字貨幣市場的量化交易目前還處於起步階段，風險很大，不僅和量化交易技術有關，更和專案方的資質、從業經驗、資本運作能力有關，承諾的高收益、低風險，用腳趾頭想想也只不過是營銷手段而已。
行業裡已經被公開的量化策略，大多數是已經過時或者收益率很低的策略，並且所有量化策略也都有其各自的長板和短板。
隨著入場選手越來越多，量化交易領域的競爭已經非常激烈，從最早的簡單搬磚，已經逐步演變為現在多種複雜套利策略的綜合應用。作為普通投資者，小編建議可以先買一些低價的幣種，透過小金額的投入熟悉量化交易的方式和流程，並根據自己的情況進行投資。
