摘要：準確捕捉套利機會，快速執行套利交易，這就是套利模型+程式構成的量化套利的魅力，要想在幣圈賺錢必須足夠投入，如果您缺乏耐心建議您直接跳到有哪些套利的方法和策略章節。
幣圈嗶嗶
有人說，幣圈是老人掙新人的錢，其實從來都是明白人掙糊塗人的錢。在區塊鏈中，只要你參與幣圈中來，就是幣圈人了，幣圈人當然就以掙錢為目的，特別在資本市場中，沒有慈善家，只有贏家和輸家。而不會贏錢的幣圈人，只是廢人！無論你在其他方面如何成功，到了市場裡，贏輸就是唯一標準，除此之外，都是廢話。靠運氣不如靠實力，搞投機炒幣不如穩套利。
——阿爾法
搬磚套利知識
1、什麼是交易對
就是用一種資產（quote currency，計價貨幣）去定價另一種資產（base currency，基礎貨幣）,比如用人民幣（CNY）去定價比特幣（BTC），就形成了一個BTC/CNY的交易對，交易對的價格代表的是買入1單位的基礎貨幣（比如BTC）需要支付多少單位的計價貨幣（比如CNY），或者賣出一個單位的基礎貨幣（比如BTC）可以獲得多少單位的計價貨幣（比如CNY）。當BTC對CNY的價格上漲時，同等單位的CNY能夠兌換的BTC是減少的，而同等單位的BTC能夠兌換的CNY是變多的。
2、什麼是基礎貨幣
在貨幣對中位於/上方，如EOS/USDT中EOS為基礎貨幣。
3、什麼是計價貨幣
在貨幣對中位於/下方用於計價的是計價貨幣，如EOS/USDT中USDT為計價貨幣。
4、什麼是買入賣出
虛擬幣交易中貨幣對是操作基本單位，交易均是以基礎貨幣為基礎，標記交易方向。以EOS/USDT為例，買入EOS/USDT代表著用USDT買入EOS，賣出EOS/USDT代表賣出EOS兌換成USDT。
5、什麼是對沖交易
對沖交易即同時進行兩筆行情相關、方向相反、數量相當、盈虧相抵的交易。行情相關是指影響兩種貨幣對價格行情的市場供求關係存在同一性，供求關係若發生變化，同時會影響兩種貨幣對的價格，且價格變化的方向大體一致。方向相反指兩筆交易的買賣方向相反，這樣無論價格向什麼方向變化，總是一盈一虧。 後面會描述對沖套利過程。
6、幣幣交易與法幣交易
幣幣交易是交易平臺支援數字資產與數字資產之間的交易，交易對中計價幣種為另外一種數字貨幣，如BTC/USDT，此時USDT為計價貨幣。法幣交易是交易平臺支援數字資產與國家主權貨幣之間的交易，交易對中計價幣種為國家主權貨幣,如BTC/CNY、BTC/USD等。
7、什麼是交易所API
API是交易所為程式化交易投資者提供的系統資料介面，透過API允許投資者透過程式連線交易所並自動進行套利行情、自動交易下單撤單等。
8、如何設定交易所API
註冊並登入交易所，一般在使用者中心點選API,按照提示進行API獲取，獲取成功後會等到兩個秘鑰，API訪問秘鑰（access key）、API秘密秘鑰（secret key）需要儲存好。注意秘鑰一般有效期為90天，到期前需要重新設定、另外ip繫結根據需要可以跳過。
所有的量化交易均不需要賬戶、密碼，如有索要賬戶、密碼情況均為騙子，另外建議關閉API提幣功能，但現實是僅部分交易所支援關閉。
什麼是數字貨幣搬磚套利
套利可以定義為在不同市場上購買一種資產並以更高的價格在另一市場上出售，俗話說高賣低買。在數字貨幣套利中，您可以搜尋和比較不同交易所中的數字貨幣價格。然後你從更便宜的交易所買入並在價格更高的交易所賣出。然後，您將獲得價格差異作為您的利潤。套利在外匯市場已存在很長時間，但由於定量系統的大規模發展，已經無法實現套利。然而，數字貨幣套利可能是由於交易量的快速激增和交易所的低效導致價格差異。在大多數情況下，具有高交易量的大型交易所會以較少的交易量來指導較小交易所的數字貨幣價格。但是，交易所的價格總是有變化。這是數字貨幣套利成為可能的地方。
1、套利的原理
全球數字貨幣交易所眾多，受多種因素影響市場關於同一幣種定價不總是有效，相同的時間同一交易對在兩個或多個交易所之間存在價差價，只要存在價差就有套利空間，透過差價進行套利在數字貨幣市場基本沒有風險。
假設EOS/USDT交易對：火幣價格為11、幣安價格為10，EOS在兩個交易所之間有1USDT的差價存在。假設在火幣持有1個EOS，遵循高買低買原則，在火幣賣出1個EOS得到11個USDT，在幣安買入1個EOS花費10個USDT，一買一賣淨賺1個USDT，EOS的量保持不變。雖然有這種價差的存在，但是人工操作耗時、準確性差以及價格變化的影響，人工套利往往存在諸多不確定性。透過量化模型捕捉套利機會並制定套利交易策略，以及程式化演算法自動向交易所下達交易訂單，快速準確捕捉機會，高效穩定賺取收益，這就是量化套利的魅力所在。
2、套利的動因
交易所數量多：
市場上有200多個交易所。您可以在各種交易平臺中比較數字貨幣和代幣的價格，以幫助您選擇交易數字貨幣和交易所進行交易。許多交易所增加了您進行定價套利的機會。
幣圈波動性大：
在上週看一下數字貨幣的市場表現就會向你展示密碼的波動性。市場波動可以幫助您以低數字貨幣套利風險獲利。但是，這需要您非常熱衷並確保您的預測得到充分考慮。透過研究市場，您可以使用其他策略來確保市場不會違反您的交易。
快速賺錢方法：
數字貨幣量化搬磚套利，透過程式自動化進行套利交易，在幾秒鐘內可以完成一輪套利。因為當交易所的價格發生變化時，花費太長時間進行交易可能會因行情變化導致損失。因此，數字貨幣套利可能會為您帶來更多的利潤，而與傳統的購幣待售的方法不同。如阿爾法（v：xq010130）量化套利模型，日均收益率可以達到0.51%，年化將近540%。
數字貨幣初期:
數字貨幣處於初期階段的事實意味著交易中幾乎沒有監管。數字貨幣之間也存在脫節，交易所，平臺和行業參與者之間的資訊傳遞速度很慢。與股票交易相比，交易商的數量也較少。這些因素增加了數字貨幣套利中可用的機會。
二次增值投資:
已持有的幣放在交易所是沒有利息收益的，套利交易是利用手上已持有的數字貨幣進行二次投資使幣量增加，相當於使閒置的錢透過套利交產生了二次收益，也就是常說的躺著賺錢的方式。行情上漲的時候套利賺的更多，行情下跌的時候是您虧損減少
如何執行數字貨幣套利
對於數字貨幣套利的初學者來說，最常見和最簡單的方法是透過手動監控。檢視您首選的數字貨幣的價格，在不同的交易所監控它們的價格，放置您的交易然後相應地轉移資金，但是已經過時了。目前大多數採用專業的數字貨幣套利機器人用於監控市場中數字貨幣的價格變動和差異。
1、價差套利
不同交易所的數字貨幣價格不同。 阿爾法（v:xq010130）提供專為套利而設計的服務，稱為最佳行情捕捉器。這裡列出了特定市場的所有交易所，其中包括從最貴到最便宜的等級。透過行情捕捉器，您可以決定是否根據您的獲利機會進行數字貨幣套利。
為了進行差價套利，你應該考慮：
A.交易所手續費費用
B.提幣是否支援及提幣的費用
C.礦工網路費
D.將數字貨幣從一個交易所轉移到另一個交易所所花費的時間
如果所有這些選項都顯示您可以透過套利賺取利潤，那麼您可以繼續進行交易。請記住，套利在很大程度上取決於時間，因此它不是賺取利潤的永久機會。如果您的交易需要大量時間確認，價格可能會發生變化，從而影響風險。
2、跨國套利
某個國家的數字貨幣的供求可能使其價格與世界其他地區不同。例如，由於供需不匹配，去年辛巴威的比特幣價格一路飆升。由於當地貨幣的波動性，很多人傾向於在BTC進行交易。此外，他們想把錢存入比特幣，因為他們的貨幣正在經歷通貨膨脹。這可能是數字貨幣套利的巨大機會。從不同國家的交易所購買並向價格非常高的國家的人們銷售可以幫助您獲利。但是，您應該謹慎對待數字貨幣的任何法律規定以及可能影響您的交易的退出限制。
3、打新套利
一旦在交易所上市，對數字貨幣的需求通常會上升。此外，當他們在大型交易所上市時，他們很有可能進行數字貨幣套利，你可以進行。例如，當一枚數字貨幣在像Binance這樣的交易所上市時，它會經歷價值的增長，並且很多人都想購買它。從其他較小的交易所購買並以較高的價格在Binance上出售是數字貨幣套利的一個例子。
搬磚1.0手動搬磚的時代已經過去，搬磚2.0進入了量化對沖套利，比拼的不再是手速和盯盤，而是誰的模型演算法更準、更快、盈利更高。
有哪些套利的方法和策略
1、跨市兩角硬搬套利
假設交易所OKEX、Huobi 交易對EOS/USDT價格分別為10、5，存在價差有套利機會。遵循高買低買原則，首先假設使用者在OKEX存有10個EOS，不考慮交易成本情況，在OKEX上賣出10個EOS得到10個USDT，將USDT提幣或轉賬（法幣只能轉賬，計價虛擬幣可以提幣）到Huobi，全部買入EOS，則得到10個EOS。完成一次套利增加了5個EOS，USDT沒有變化，如果價差一直存在可以迴圈繼續套利。加入使用者在兩個交易所沒有餘額，則可以先在OKEX存入CNY進行上述交易。
流程說明：
套利過程：
流程說明
假設初始持有2個EOS，花費2個EOS透過賣出EOS/ETH 得到1個ETH，再將1個ETH透過買入USDT/ETH得到100個USDT，接著再將100個USDT透過買入EOS/USDT得到10個EOS，迴圈一圈完成三角套利EOS從初始的2個變為10個。
3、收斂套利
該策略類似於使用定價套利。作為交易者，您可以利用交易價格的差異，透過購買數字貨幣被低估的地方進行，並在交易價格被高估的情況下將其賣空。當兩個單獨的價格在中間相遇時，您可以從收斂量中獲利。
4、期限套利
雖然收益高，但伴隨的風險超高就不進行推薦了
存在著哪些風險
從理論上講，數字貨幣套利似乎很簡單，沒有風險。但如果就這麼簡單，為什麼每個人都這樣做呢？任何有興趣的人都需要了解並警惕，存在風險和障礙。有了這些知識，那麼你就可以加入並可能受益。
1、交易費用
大多數交易所對任何交易，礦工費，存款和取款收取費用。為了獲利，您需要考慮這些費用對您的交易產生的影響。盈利能力將取決於您需要支付的費用金額。永遠記住，如果沒有消除您對數字貨幣套利的預期利潤，費用將最小化。
2、KYC規定
交易所對客戶的規定可能會對加入交易所構成潛在風險。有時，您需要在交易所所在的國家/地區持有銀行賬戶才能進行交易。
3、提幣限額
交易所通常對可以在一天內從錢包中退出的金額進行限制。如果您想進行大宗交易，您可能很難進行有利可圖的套利交易。確保您知道在任何交易所開始數字貨幣套利之前您可以提取的資金限額。
4、交易緩慢
全球加密市場的交易量有所增加。這可能會影響交易所的交易速度。有記錄顯示延遲提款可能會影響尋求從套利中獲利的人。此外，您應該考慮所交易的所有數字貨幣的轉移時間，因為它們不同。 BTC轉移比ETH轉移慢。交易開始時，礦工費也是一個考慮因素。如果您選擇較低的資金轉移費用，那麼您的交易時間將受到影響，可能會影響您的提幣。
5、API限制
許多交易所都有API呼叫率限制。這意味著作為交易者，您可以在交易所中查詢資料，時間為Y秒。這些限制在所有交易所都有所不同，它們限制了您可以採取的措施。建議您注意傳送請求的次數，因為您可能會提早耗盡機會。有一些可以幫助你操縱這個，但它們非常罕見。這些是WebSocket API和RES介面
6、API整合
市場對交易所的API可以做什麼或它應該具有的資料沒有統一或標準的定義。因此，您需要學習每個交易所，瞭解它們的工作原理，瞭解它們的速率，身份驗證以及它們如何處理資料型別。這非常耗時，並且可能經常令人困惑，影響您的數字貨幣套利利潤。
7、單邊交易
您應該在數字貨幣套利中理解的風險是市場可能在幾秒鐘內轉向您。此外，如果您在執行賣出交易之前延遲，可能會進行另一次交易。將數字貨幣從一個交易所轉移到另一個交易所所花費的時間可以看到價格的快速變化。
8、交易市場
為了參與數字貨幣套利，您的數字貨幣需要儲存在交易所中，以便您可以在需要時使用它們。這是一種安全風險，因為有許多交換被駭客攻擊和加密竊取的情況。
9、大額交易
數字貨幣套利交易似乎是一個非常有利可圖的過程。但是，考慮到費用和延誤，利潤可能非常小。因此，您可能需要為您進行大額交易以實現豐厚回報。
10、競爭風險
更多的交易者正在加入加密領域。此外，更多的交易者正在學習和試驗數字貨幣套利。未來的競爭可能會有所增加。
套利無法解決的：搬磚可以使幣量增加，但是無法解決行情下跌幣價貶值，所以只建議已經持幣使用者套利，進行閒錢二次投資增值。幣圈有風險，炒幣需謹慎。
近期收益
例：7月29日抓取行情組合超過1000萬條其中可套利行情數量為79.3萬餘條，24小時可套利時間概率為7.94%，市場間及交易對間價差產生的差價交易總量為1251萬個USDT。平均收益率為0.54%（已扣除手續費成本，加權平均收益率），透過價差套利總收益預計為646萬個USDT。(因統計無法剔除價差時長問題，有部分組合存在重複計算)
其中HUOBI、OK交易所對應的ZEC/USDT兩角套利組合可套利總量最大，並且價差維持時間最長，收益率為0.72%；ZB、OK、FCOIN交易所對應的XML/USDT、XNL/BTC、BTC/USDT三角跨市組合收益最高為4.13%，在兩角套利中總收益率為最大，收益約為30個USDT，需要的本金較小。行情越震盪，套利機會越多，同一組合在行情波動期間均出現方向行情，意味著可以雙向迴圈套利，實際套利收益率為加權平均收益率乘以反向行情出現次數。
如您還有問題，請看下面答案
問：可以免費試用嗎？
答：可以，新使用者免費試用7天
問：收益怎麼樣？
答：目前平均日收益率為0.5%，相當於10000元一天賺50元，平臺不同、交易組合不同收益也不同。
問：目前都支援哪些平臺？
答：火幣、幣安、OK、FCOIN、EXX、ZB，其他平臺陸續接入中
問：都支援哪些幣、幣種、貨幣？
答：只要是火幣、幣安、OK、FCOIN、EXX、ZB，上的任一幣種都支援套利
問：哪些幣套利空間大？可以推薦嗎？
答：建議優先用您手上持有的幣進行或者建議選擇市值前30的幣種，我們不進行推薦。
問：哪些平臺差價大
透過資料監測，一般大交易平臺火幣、幣安、OK與FCOIN、EXX、ZB差價較大。
7、如何開通、領取、試用、套利或準備什麼？
1)閱讀量化套利文件，瞭解什麼是套利、原理、如何套利、存在哪些風險
2)確定套利組合及策略選擇套利服務（三角套利/兩角套利）以及交易所（至少兩個）、交易對，如果選擇兩角套利交易對必須在
3)兩個交易所都需存在，請自行檢驗。
4)聯絡工作人員，確定套利組合需求是否可以開通。
5)得到確認後,進行準備工作
a.在對應交易所開通賬戶
b.完成資金部署
c.設定API（注意關閉提幣功能）
6)填寫需求確認表
7)阿爾法最晚下一個工作日開啟套利服務。
9、如何部署資金
假設在huobi和ok之間對沖套利OMG/USDT，可以在huobi部署USDT，在ok部署OMG，或者反過來部署均可，因為行情總是反覆。
10、資金部署多少
因為是對沖套利同時進行買賣，確保資金被充分利用，所以兩個交易所需要部署等值得資金，比如huobi部署500元等值的OMG，ok部署等值500元的USDT即可。
11、最少需要多少資金
試期要求1000個USDT等值的金額
12、會虧損嗎？
因為我們採用的是對沖套利屬於無風險套利，可確保幣量增加，但是數字貨幣對法幣的價格沒法控制，閒錢放在交易所是沒有利息的。
13、安全嗎？
我們的系統全部部署在阿里雲上，採用銀行級加密，透過API只能進行買賣操作，安全可靠。
14、手動還是自動，軟體還是人工？
手工搬磚已過時了，當然是程式自動搬磚套利，不需要盯盤不要安裝，部署在阿里雲伺服器7*24自動
關於阿爾法
阿爾法是全球數字貨幣一站式量化交易平臺。2016年，阿爾法創始團隊看到了區塊鏈及數字貨幣行業的巨大發展潛力，打造最出色的全球數字貨幣量化交易平臺為願景，創立阿爾法。阿爾法以“輕鬆量化，聰明投資”作為使命，秉承“使用者至上”的服務宗旨，為全球數字貨幣投資者提供全面、智慧、簡單、安全的量化服務。
聯絡我們
關注微信公眾號 貝塔數字貨幣量化套利 （微訊號：beitafinance）
