什麼是加密套利?基於加密定價的交易所交易不平衡

買賣虛擬貨幣

套利是一個術語,用來描述一種利用市場間價格不平衡的獲利交易方法。加密貨幣和比特幣(BTC)套利同樣利用加密交易所數字資產的定價差異。

加密套利利用加密貨幣根據出售它們的交易所可能存在顯著價格差異的事實。簡單地說,加密套利是指在兩個市場同時買賣類似比特幣的資產時,同一資產在一個交易所以較低的價格買入,在另一個交易所以更高的價格賣出,以從價格差異中獲利。

加密貨幣和比特幣套利:概述

比特幣和加密貨幣交易巨大的,價值數十億美元的加密交易在數以百萬計的交易中進行。現在全球有幾十家交易所在運營,提供加密服務。然而,由於數字貨幣上市價格存在較大差異,使得加密行業的套利時機已經成熟,

套利交易者利用交易所的價格差異,相互抵消這些差異,從而獲利。例如,像Binance這樣的交易所可能會將比特幣標價15200美元,而Kraken則會同時將比特幣標價15000美元。套利者將買入較低的克雷肯價格,然後在Binance上賣出,以快速獲利200美元。這就是所謂的空間套利。

聽起來很簡單,但當然還有比這更多的,否則我們都會變得富有。尤其是比特幣套利在其早期就容易得多,因為比特幣的價格會在不同交易所之間劇烈波動,價格差距更大,供交易員利用。在密碼套利中,關鍵在於速度。上面的例子非常誇張,如此明顯的價格差距是不尋常的,但是,鑑於加密領域的分散程度,這種差異可能非常頻繁。

確實存在的較小价格差距不會持續很長時間。套利者需要迅速利用這些造成風險的缺口,但如果時機正確,利潤可能巨大。

最近的一個例子是,當Filecoin於2020年10月首次在交易所推出時,加密套利非常猖獗。價格上的差異是巨大的,在交易所,一枚Filecoin(Fil)的價格不同,Uniswap上的Fil為25.56美元,雙子座交易所的Fil為29美元。儘管這與套利無關,但即使是流行的加密價格聚合商也對Filecoin的價格幾乎沒有共識,根據CoinMarketCap,Fil為68美元,而競爭對手CoinGecko將Fil定價為29美元。

加密套利型別

有三種主要型別的加密套利第一種被稱為空間套利,這是最常見的,利用了交易所的價格不平衡,我們在上一節已經討論過了。

另外兩種方法是跨境套利和統計套利。

跨境套利與空間套利相似,關鍵區別在於兩個交易所在不同的國家裡,互相模仿。套利者通常很難進行跨境套利,因為一些資產溢價較高的國家通常能夠這樣做,因為使用者無法進入外部市場,這意味著可能很難在這些市場之間轉移資產。

統計套利是最複雜的方法,但風險也最大,嚴重依賴於速度,並且基於數學模型。加密套利者使用的這種技術涉及使用交易機器人和演算法,利用可能只存在最短時間的價格差異。

三角套利

由於任何兩個密碼都可以是交易對,任何其他密碼都可以作為交換媒介。這種o型lly收取交易費用,通常還收取取款費。由於盈利所需的缺口如此之小,如果交易者不考慮這些費用,可能會導致利潤損失。

“KDSP”時間至關重要,交易所的另一個擔憂可能是與執行提款相關的延遲。加密套利者從一個平臺到另一個平臺獲得資金的時間有限,延遲轉移可能會使交易員損失所有預期利潤。

其他需要考慮的因素是針對跨境套利的監管因素,因為不同司法管轄區的KYC和AML合規性不同。

加密套利不適用於新的、沒有經驗的交易員以及擁有大量資金的交易員眾所周知,在市場上有經驗的人有更高的成功率。新交易者可能會看到利用價格不一致的可能性,但往往沒有考慮到費用、監管和時間安排之外的眾多因素

閱讀原文:What is Crypto Arbitrage? Trading on Crypto Pricing Imbalances of Exchanges

免責聲明:

  1. 本文版權歸原作者所有,僅代表作者本人觀點,不代表鏈報觀點或立場。
  2. 如發現文章、圖片等侵權行爲,侵權責任將由作者本人承擔。
  3. 鏈報僅提供相關項目信息,不構成任何投資建議

推荐阅读

;