播報資料由Greeks.live和Skew.com提供。
【每日簡評】
以太坊價格重回1850美元,貼近前高——歷史最高價2000美元,目前多方佔優,上月底以來的下跌基本被收復。在外圍市場都在下跌的市場背景下,數字貨幣顯得尤為堅挺。今天有個很有趣的現象,因為RV計算取一年週期引數為360日,所以現在的1Y RV剔除了312的資料,導致1Y RV暴降。
【BTC期權】
BTC歷史波動率
10d 75%
30d 101%
90d 94%
1Y 73%
【期權成交量】
期權成交量5.31億美元,期權持倉量為94億美元。
【IV】
各標準化期限隱含波動率:
今日:1m 94%, 3m 97%, 6m 94%
3/8:1m 96%, 3m 100%, 6m 97%
比特幣價格重回53500美元,多方重新掌握主動權,各期限IV小幅下降。今天有個很有趣的現象,因為RV計算取一年週期引數為360日,所以現在的1Y RV剔除了312的資料,導致1Y RV暴降至73%。
【Option Flows&大宗交易】
從Option Flows資料看,今天各方力量爭奪激烈,多方略佔優勢。
大宗報價持續增多,今天集中在當月和次周的虛值期權,虛值幅度在10%,市場中一部分交易員開始行動了。
【期權持倉分佈】
目前3月期限約為10萬幣,6月期限約為3.3萬幣。
【ETH期權】
ETH歷史波動率
10d 103%
30d 96%
90d 122%
1Y 97%
以太坊今日期權成交量1.54億美元,持倉量27億美元。
【IV】
各標準化期限IV:
今日:1m 107%,3m 115%,6m 113%
3/8:1m 111%,3m 118%,6m 116%
ETH價格強勢起來,距離前高一步之遙,但是各期限IV繼續下降。以太坊同樣存在1Y RV暴降的情況,這種技術性變化,對於IV也存在一定影響,特別是對於部分量化。
【Option Flows&大宗交易】
從Option Flows資料看,賣出看跌期權佔比接近一半,和昨天賣出看漲的火熱形成鮮明對比。
大宗交易減少,主要是當月和次月的深度虛值看漲期權,以及一部分當月的平值看跌期權。
【期權持倉分佈】
以太坊目前3月期限大約是6.17萬ETH,6月期限大約是31.9萬ETH。
作者:,來源:Deribit德瑞的交易課