【Deribit期權市場播報】0501—— 新月度

買賣虛擬貨幣

播報資料由Greeks.live和Skew.com提供。

【每日簡評】

月度交割後,一小波拉盤已經是常規勢了,播報幾乎每個月都會提到這一點現在的市場中,比特幣以月度合約為主力合約,在交割前幾天換為次月以太坊以前一直以季度合主力合約,但隨著市場成熟月度也有了同樣重要的地位。

【BTC期權】

期權成交量10億美元,期權持倉量為92億美元。

【歷史波動率】

10d 87%

30d 66%

90d 78%

1Y 68%

【IV】

各標準化期限隱含波動率:

今日:1m64%, 3m64%, 6m66%,DVol74%

4/30:1m 68%, 3m 70%, 6m 70%,DVol 80%

比特幣期權交割後釋放了大量保證金,全期限IV都面臨下降。目前期限結構比較平滑,雖然價格小幅上升,但推動比特幣IV上升很難,如果上升趨勢不持續,IV還會下跌。

【Option Flows&大宗交易】

從Option Flows資料看,大宗交易成交較多,平值看跌期權是成交主力,新月度的市場目前看還是以波動為主,趨勢行情尚未形成。

【期權持倉分佈】

目前4月期限約為4.08萬幣,6月期限約為5.42萬幣,昨日到期7.51萬

【ETH期權】

以太坊期權成交量2.4億美元,持倉量41億美元。

【歷史波動率】

10d 94%

30d 88%

90d93%

1Y91%

【IV】

各標準化期限IV:

今日:1m80%,3m 86%,6m 85%

4/30:1m81%,3m 87%,6m 87%

以太坊的IV變化不會像比特幣一樣明顯,因為以太坊並沒有比特幣那樣,明顯以月度作為主力合約。各期限IV都小幅下降,但是SKew在明顯的偏移,是看跌期權降價了。

【Option Flows&大宗交易】

從Option Flows資料看,賣出看跌期權成交極多,交割後的小幅上漲總會讓賣方更激進的賣Put,同時Call Blocks成交相對較多,基本都是3000以上的虛值看漲期權。

【期權持倉分佈】

目前5月期限約為22.5萬幣,6月期限約為45.7萬幣,昨日交割36.9萬幣

作者:,來源:Deribit德瑞的交易課

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