【每日簡評】
今天是二月的交割日,二月的比特幣漲幅接近50%,以太坊漲幅較小,僅有不足15%。市場在最後一個交易周迎來了一次暴跌,打破了IV的下降通道,但是很快回落至平均水平,趨勢仍然是下降趨勢。
一般而言,交割日不會有太大的行情,但是一旦出現行情,就是大行情。期權交易者今天需要透過期貨對沖風險和收益。
播報資料由Greeks.live和Skew.com提供。
【BTC期權】
BTC歷史波動率
10d 103%
30d 106%
90d 94%
1Y 88%
【期權成交量】
期權成交量9.4億美元,目前持倉量為110億美元。
【IV】
各標準化期限隱含波動率:
今日:1m 115%, 3m 103%, 6m 92%
2/25:1m 107%, 3m 99%, 6m 93%
比特幣再次進入調整,但期貨和現貨成交量不大,不同於22日的暴跌,今天市場平靜很多。目前報收47000美元,除遠期IV仍維持低位,其他各期限IV回升至年內平均水平。
【Option Flows&大宗交易】
從Option Flows資料看,今天大宗成交較少,今天是月度交割日,主要是平倉和移倉。到了最後幾個小時,無論買方還是賣方一般都會選擇持有到期了。
【期權持倉分佈】
目前2月底名義持倉6.93萬幣,3月期限約為8.44萬幣,月度交割即將到來。
【ETH期權】
ETH歷史波動率
10d 113%
30d 107%
90d 121%
1Y 113%
以太坊今日期權成交量1.66億美元,持倉量23億美元,持倉量相對穩定。
【IV】
各標準化期限IV:
今日:1m 148%,3m 136%,6m 120%
2/25:1m 135%,3m 128%,6m 116%
以太坊IV中短期IV有所上升,略高於年內平均水平,中長期IV仍低於年內平均水平。值得注意一點,昨天也提到過,短期skew和長期skew現在差異很大,目前短期看跌期權並不便宜。
【Option Flows&大宗交易】
從Option Flows資料看,今天以太坊各方力量比較接近,今天主要是移倉訂單。大宗交易成交集中在次月的平值put,新月度建倉和移倉為主。
【期權持倉分佈】
以太坊2月底為40萬ETH,3月到期大約是55.2萬ETH。
作者:,來源:Deribit德瑞的交易課