【Deribit期權市場播報】0418—— 逢會必跌

買賣虛擬貨幣

播報資料由Greeks.live和Skew.com提供。

【每日簡評】

幣圈有個很有魔力的現象,只要密集開會就會迎來暴跌。當然這兩件事沒有直接關係,只是一個趣談而已。

今天BTC一度跌至51500美元,目前報收55000美元,高達12%的單日回撥已經是本輪牛市第二大規模的閃崩,IV以後所上升但仍低於Coinbase上市當日。

【BTC期權】

期權成交量5.73億美元,期權持倉量為120億美元。

【歷史波動率】

10d 56%

30d 53%

90d 83%

1Y 68%

【IV】

各標準化期限隱含波動率:

今日:1m 72%, 3m 73%, 6m 72%,DVol 85%

4/17:1m 65%, 3m 70%, 6m 73%,DVol 76%

今天BTC一度跌至51500美元,目前報收55000美元,高達12%的單日回撥已經是本輪牛市第二大規模的閃崩,IV以後所上升但仍低於Coinbase上市當日。Dvol是一個很好的綜合IV衡量指標,把隱含波動率水平進行了標準化。

【Option Flows&大宗交易】

從Option Flows資料看,看跌期權成交佔總成交的三分之二,播報中已經連續近一週中都提到了看跌期權持倉不斷上升的現象,預示著大波動的來臨。

大宗交易並不是很多,以平值Put Blocks和虛值Call Blocks為主,往往大行情的時候大宗交易並不會直接大幅上升,需要行情有所緩解才會有大規模的大宗交易。

【ETH期權】

以太坊今日期權成交量3.05億美元,持倉量32億美元。

【歷史波動率】

10d 91%

30d 82%

90d105%

1Y90%

【IV】

各標準化期限IV:

今日:1m 83%,3m 88%,6m 91%

4/17:1m 78%,3m 88%,6m 93%

以太坊同樣遇到閃崩,但IV尚未明顯的上升,如果認為本輪調整結束,現在買進一些淺虛值看漲是很划算的交易。Skew大幅調整,現在Put和Call的價差下降了。

【Option Flows&大宗交易】

從Option Flows資料看,看跌期權佔到了接近三分之二,常規市場看漲期權成交一般是佔到六成以上,但近期一直以看跌期權為主。

大宗交易較少,以深度較虛值看漲期權為主,如果對成交時機要求較高,一般需要直接去盤口掃貨。

作者:,來源:Deribit德瑞的交易課

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