【Deribit期權市場播報】0308—價值儲備

買賣虛擬貨幣


播報資料由Greeks.live和Skew.com提供。

【每日簡評】

BTC價格重回50000美元,目前比特幣在這個價格爭奪非常激烈,但是成交量卻越來越低。今天有美圖購買比特幣作為價值儲備的訊息面利好刺激,比特幣的屬性更多的適合於囤幣,和怎麼樣囤更多的幣。

【BTC期權】

BTC歷史波動率 

10d 80%  

30d 101%

90d 94%

1Y  88%

【期權成交量】

期權成交量4.36億美元,期權持倉量為94億美元。

【IV】

各標準化期限隱含波動率:

今日:1m 96%, 3m 100%, 6m 97%

3/7:1m 96%, 3m 100%, 6m 96%

比特幣價格重回50000美元,多方在心理上有一些優勢,但各期限IV近幾日沒有波動。市場繼續維持均衡,為下一次波動積蓄力量。

【Option Flows&大宗交易】

從Option Flows資料看,小幅反彈使得Call Buys和Put Sells訂單較多,但總體成交比較低。

大宗報價增多,基本上都是當週和次周的虛值期權,虛值幅度在10%,看漲看跌分佈比較均勻,報價也都比較合理。

【期權持倉分佈】

目前3月期限約為9.9萬幣,6月期限約為3.3萬幣。

【ETH期權】

ETH歷史波動率

10d 111%  

30d 97%

90d 121%

1Y  113%

以太坊今日期權成交量1.21億美元,持倉量25億美元。

【IV】 

各標準化期限IV:

今日:1m 111%,3m 118%,6m 116%

3/7:1m 111%,3m 120%,6m 117%

以太坊同樣被納入美圖的投資組合,近幾天的走勢也相對比較強勢,但以太坊需要的技術性利好刺激,價值儲備對於以太坊來講為時過早。ETH各期限IV繼續下降。

【Option Flows&大宗交易】

從Option Flows資料看,賣出看漲期權佔比接近一半,以太坊的上漲勢頭已經減緩。

大宗交易增多,主要有兩個型別,一是次周虛值程度10%的期權,二是季度甚至更遠的深度虛值期權,這很有可能是正在構造組合。

【期權持倉分佈】

以太坊目前3月期限大約是6.17萬ETH,6月期限大約是31.9萬ETH。

作者:,來源:Deribit德瑞的交易課

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