【每日簡評】
今天比特幣和以太坊同時拉昇,均創出歷史新高。在創出新高以後出現回落,白天的走勢強勁並沒有給期權市場帶來太多變數,市場比較平穩。
部分播報資料由Greeks.live提供。
【BTC期權】
BTC歷史波動率
10d 90%
30d 105%
90d 85%
1Y 84%
【期權成交量】
期權成交量5.25億美元,目前持倉量為62億美元。
【IV】
各標準化期限隱含波動率:
今日 :1m 100%, 3m 102%, 6m 103%
2/3 :1m 101%, 3m 104%, 6m 103%
比特幣今天,短暫創出歷史新高,但是IV反而在下降,期限結構維持常規形態,市場並未打破盤整,超短期IV明顯下降。
【大單】
新高並未帶來大量追高買單,主要成交仍為短期32000附近的看跌期權,IV比較高,買方比較期望成交。
【Option Flows】
從Option Flows資料看,賣出看跌期權的成交金額較多,最近幾天的行情,特別是大宗交易,PUT成交量大是比較反常的。
【期權持倉分佈】
目前2月底名義持倉3.69萬幣,3月期限約為6.18萬幣,變動不大。
【ETH期權】
ETH歷史波動率
10d 133%
30d 166%
90d 119%
1Y 113%
以太坊今日期權成交量1.86億美元,持倉量22億美元。
【IV】
各標準化期限IV:
今日 :1m 144%,3m 139%,6m 133%
2/3 :1m 156%,3m 146%,6m 136%
以太坊成功突破前高,價格上漲帶來持倉量上升明顯,但是突破今日未能帶來買入力量,IV全期限下跌。
【大單】
今天大單主動平價成交大量深度虛值看跌期權,行情穩定後賣出看漲的量也很大。
【Option Flows】
從Option Flows資料看,賣出方更為主動,特別是行情穩定後賣出看漲期權的量很大,猜測備兌居多。
【期權持倉分佈】
以太坊3月到期大約是43.6萬ETH,2月底為27.4萬ETH,變化不大。
作者:,來源:Deribit德瑞的交易課