【Deribit期權市場播報】1220—Dec25

每日簡評】

在三月份上線Dec25期限的時候,20000Call的價格大約是0.08BTC。那時候大家都覺得24000是一個遙遠的目標,然而9個月過去,現在已然變成了實值期權。後面的9個月會發生什麼,讓我們拭目以待。

 

【綜合成交資料】

【BTC期權】

BTC歷史波動率 

10d 62%  

30d 71%

90d 56%

1Y   80%

 

【期權成交量】

期權成交量4.27億美元,同時持倉量隨著交割有所下降,目前為51億美元。

 

【IV】

各標準化期限隱含波動率:

今日 :1m 84.8%, 3m 84.5%, 6m 82.4%

12/19 :1m 74.1%, 3m 81.2%, 6m 80.5%

目前Dec25的年底期權佔據了持倉量的絕對多數,目前的交易者集中在移倉和保證金的計算,對IV的壓制力量有限,全期限IV都有所上升。

 

【Option Flows】

從Option Flows資料看,賣虛值Call的力量持續強,現在賣方對於賣出Call的敞口比較容易找。

 

【期權持倉分佈】

年底名義持倉8.43萬幣,一月底名義持倉5.35萬幣。

【ETH期權】

ETH歷史波動率

10d 57%  

30d 89%

90d 74%

1Y  104%

以太坊今日期權成交量0.57億美元,持倉量9.28億美元,以太坊持倉量穩定。

 

【IV】 

各標準化期限IV:

今日  :1m 90%,3m 92%,6m 90%

12/19 :1m 90%,3m 91%,6m 88%

以太坊IV的遠期期權IV嚴重低於3月期,超短期期權同樣IV不高。現在賣出2-3月期權顯得比較有利。

 

【Option Flows】

從Option Flows資料看,賣出看漲期權已經成為交易的絕對主流,目前的賣方只願意進行一些備兌,畢竟整個市場都在等待Dec25的交割。

 

【期權持倉分佈】

以太坊年底持倉66.2萬ETH,3月到期大約是24.9萬ETH。

作者:,來源:Deribit德瑞的交易課

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